長期間のバックテストを効率化するためにEAを開発するトレーダーも多い

欠陥のないコインをトスした時に表が出る理論的な確率は50%であるが、当然ながら100回トスしてもピッタリ50回表が出るとは限らない。100回トスして60回表が出ることは「たまにある」。しかし、1000回トスして600回表が出ることは「めったにない」。どれほど「めったにない」現象なのかを数字で示してくれるのが標準偏差だ。試行回数が多くなればなるほど、確率が50%ではない、つまり優位性のある売買ルールであると確証が持てるようになる。

売買ルールの運用を開始する前に、過去のヒストリカルデータを使って検証を行うことをバックテストという。FXの世界では、MT4というプラットフォームで自動売買ツールEAを使ってバックテストができる。EAを自分で作るにはプログラミング知識が必要になるが、バックテストしたいがために、わざわざEAを外注するトレーダーも少なくない。パラメーターを最適化できる機能もあるので、思わぬ発見をすることもある。この過去検証作業が実に面白い。

バックテストでは、テスト期間の長さも重要になる。短い期間だけでは、特殊な相場環境だけにしか通じない可能性もあるからだ。よってヒストリカルデータは可能な限り過去に遡って収集するトレーダーが多い。ただ、あまりにも昔のデータでテストすることには、個人的には疑問を持っている。たとえば20年前では、市場のルールも参加者のレベルも違う。20年前に成績がよかった売買ルールが今でも通用するというのは、違和感が否めない気がする。

私は225先物や225オプションの売買をしているが、ヒストリカルデータは有料で入手できるにしても、適当なバックテストツールがないのがネックだ。近年、日経225は海外のFX業者でCFDの取引が行われるようになったので、そのデータを使ってMT4でバックテストをする手もあるが、まだまだハードルが高い。225先物や225オプションをバックテストできるツールが開発されれば、その検証結果を使って国内証券会社で売買したいと考えている。