225オプションのシステムトレードは機能するか、フォワードテスト開始へ

オプションのシステムトレードをフォワードテストする準備がほぼ整った。四本値を使ったバックテストで成績のよかったロジックについて、tickデータを使ってバックテストに近い結果を出せるかを検証する。実は、tickデータをリアルタイムで収集するには、証券会社のAPIと接続する必要があると思い込んでいた。225先物の自動売買をしている人から、岡三RSSのことを教えていただいて一気に道が開けた。自分の調査不足による思い込みを恥じるしかない。

早速、岡三オンライン証券に先物口座を開設した。岡三RSSの開発経験があるプログラマもすぐに見つかった。来週中にはデータ収集を開始できるだろう。それにしても、岡三RSSの優秀性には正直、驚いた。先物やオプションの自動売買に対応しているとは。試用期間90日が過ぎると利用料（35日間で5000円）が発生するが、支払い手数料が月間2000円を超えれば、無料期間が35日追加される。取引を開始すれば実質無料で使えそうだ。

最初にテストするのは、オプションの買いを逆指値で仕掛けるロジック。オプションでは、買いだけで勝負するロジックは少ない。オプションの買いで勝率のいいロジックがあるなら、普通に先物を売買したらいいじゃん、となるからだ。たとえば、ITMのコールを買うのは、225先物と同じ権利行使価格のOTMプットを買うのと同じ。プットがあるから損失を限定できるが、高い勝率が見込めるなら、保険プット買いを省いて先物だけ買えばいいという話になる。

今回開発するマクロは、あくまでもtickデータを収集する機能だけ。収集したデータを、今使っているバックテストツールにインポートして損益シミュレーションをする予定である。もちろん、次のステップでは自動売買を実施したい。もしバックテストに近い成績が出るとわかれば、APIと接続する自動売買ツールの開発も視野に入ってくる。そんなにうまくコトが運ぶとは思えないが、ようやくオプションのシステムトレードで初めの一歩を踏み出せた気がする。